Average Directional Index (ADX): Ce este si cum se foloseste in tranzactionare?

Average Directional Index (ADX): Ce este si cum se foloseste in tranzactionare?

Indicele Direcțional Mediu (average directional index - Adx) este un instrument de analiză tehnică utilizat pentru a măsura puterea unei tendințe pe o piață financiară. 

Spre deosebire de alți indicatori, Adx nu se concentrează pe direcția tendinței (ascendentă sau descendentă), ci pe intensitatea acesteia. 

Astfel, traderii și analiștii pot determina cât de puternică este o tendință, indiferent de direcția ei. Acest indicator permite investitorilor să diferențieze între piețele cu tendințe puternice și cele laterale, facilitând deciziile de intrare și ieșire din tranzacții.

Dezvoltat de J. Welles Wilder, Adx face parte din Sistemul de Mișcare Direcțională, care include atât indicatorii direcționali pozitivi (+DI), cât și negativi (-DI).  Acești indicatori ajută la identificarea direcției tendinței, în timp ce ADX măsoară forța acesteia. 

Prin combinarea acestor informații, traderii pot obține o imagine completă asupra dinamicii pieței. 

Wilder a introdus acest sistem în lucrarea sa din 1978, "New Concepts in Technical Trading Systems", iar de atunci, Adx a devenit un standard în analiza tehnică datorită capacității sale de a furniza semnale clare pentru identificarea și urmărirea tendințelor pieței. 

Această capacitate de a evalua dacă o piață este într-adevăr în trend sau nu, este de folos pentru implementarea unor strategii de tranzacționare eficiente.

Ce este Average Directional Index (ADX) si de ce este important?

Indicele Direcțional Mediu (ADX) este un indicator de analiză tehnică utilizat pentru a măsura puterea unei tendințe pe o piață financiară.

Așa cum am menționat, Adx face parte din Sistemul de Mișcare Direcțională dezvoltat de Wilder și este calculat pe baza diferenței dintre indicii direcționali pozitivi (+DI) și negativi (-DI). 

Valoarea ADX variază de la 0 la 100 și nu indică direcția tendinței, ci doar forța acesteia.

Caracteristici importante pentru ADX

1. ADX permite traderilor să evalueze cât de puternică este o tendință, indiferent dacă aceasta este ascendentă sau descendentă. O valoare ADX ridicată indică o tendință puternică, în timp ce o valoare scăzută sugerează o piață fără tendință clară.

2. ADX ajută investitorii să decidă momentul oportun pentru a intra sau a ieși dintr-o tranzacție. 

În general, un ADX peste 20-25 indică faptul că piața este în tendință și poate fi un moment bun pentru a iniția tranzacții în direcția tendinței. Un ADX sub 20 sugerează o piață laterală, unde strategiile de tranzacționare pe intervale de preț pot fi mai potrivite.

3. Cunoașterea forței tendinței ajută la gestionarea riscului și la ajustarea strategiilor de tranzacționare. De exemplu, într-o piață cu tendință puternică, traderii pot decide să mențină pozițiile deschise mai mult timp, în timp ce în piețele fără tendință clară, aceștia pot prefera tranzacții pe termen scurt.

4. ADX poate fi folosit împreună cu alți indicatori tehnici pentru a confirma semnalele de tranzacționare. 

De exemplu, un trader poate utiliza ADX pentru a confirma dacă un breakout (spargere de nivel) este susținut de o tendință puternică.

Cum se calculeaza indicatorul ADX?

Calculul adx di, implică utilizarea altor indicatori, cum ar fi indicatorii direcționali pozitivi (+DI) și negativi (-DI). 

Iată pașii pentru calculul adx di:

1. Calcularea True Range (intervalul adevărat, TR):

   - TR (True Range) este cel mai mare dintre următoarele:

     1. Maximul curent minus minimul curent.

     2. Valoarea absolută a maximului curent minus închiderea anterioară.

     3. Valoarea absolută a minimului curent minus închiderea anterioară.

2. Calcularea Mișcării Direcționale (+DM și -DM):

• +DM (Plus Directional Movement): 

Dacă maximul curent minus maximul anterior este mai mare decât minimul anterior minus minimul curent și mai mare decât 0, atunci 

+DM = maximul curent - maximul anterior; 

altfel, +DM = 0.

•  -DM (Minus Directional Movement): 

Dacă minimul anterior minus minimul curent este mai mare decât maximul curent minus maximul anterior și mai mare decât 0, atunci -DM = minimul anterior - minimul curent; 

altfel, -DM = 0.

3. Calcularea Mediei Mobile Netede a TR, +DM și -DM:

Se folosește o perioadă de 14 zile pentru netezirea valorilor. Formula pentru netezire este:

4. Calcularea Indicelui Direcțional (+DI și -DI):

5. Calcularea Indicelui Direcțional (DX):

6. Calcularea ADX:

• ADX este media netezită a valorilor DX pe o perioadă specificată (de obicei 14 perioade). Pentru a calcula ADX pentru prima dată, se folosește media aritmetică a valorilor DX din primele 14 perioade:

Pentru perioadele următoare, se folosește o metodă de netezire continuă:

Exemplu Simplificat de Calcul

Să presupunem că avem următoarele date pentru 7 perioade, conform tabelului de mai jos:

1. TR pentru fiecare perioadă se calculează astfel:

2.  +DM și -DM vor fi:

3. Se netezesc TR, +DM și -DM pe 14 perioade (de exemplu).

4. Se calculează +DI și -DI.

5. Calculați DX.

6. Se calculează ADX folosind valorile DX.

Pentru primele 14 perioade (aici doar pentru perioadele disponibile):

Pentru perioadele următoare:

Aceștia sunt pașii prin care se poate calcula și interpreta ADX pentru a măsura forța unei tendințe pe piața financiară.

Interpretarea semnalelor ADX

Interpretarea semnalelor ADX implică analizarea valorilor ADX împreună cu indicii direcționali pozitivi (+DI) și negativi (-DI).

Valoarea Adx (adx di) și semnificația sa 

• ADX sub 20: Piața este considerată fără tendință sau într-o tendință foarte slabă. În astfel de cazuri, strategiile de tranzacționare bazate pe intervale de preț (range trading) pot fi mai eficiente decât cele bazate pe tendințe.

• ADX între 20 și 40: Piața este într-o tendință moderată. Aceasta este adesea considerată o zonă de interes pentru mulți traderi, deoarece indică începutul sau consolidarea unei tendințe.

• ADX între 40 și 60: Piața este într-o tendință puternică. Aceasta sugerează că tendința curentă are o intensitate semnificativă și poate continua să se desfășoare pe termen scurt sau mediu.

• ADX peste 60: Piața este într-o tendință foarte puternică. În aceste cazuri, tendința este extrem de puternică, dar există și riscul ca piața să fie suprasolicitată și să urmeze o corecție.

Interpretarea direcției tendinței

Pentru a determina direcția tendinței, ADX trebuie interpretat împreună cu +DI și -DI:

• +DI peste -DI și ADX crescând: Aceasta indică o tendință ascendentă puternică. Traderii pot căuta oportunități de cumpărare.

• -DI peste +DI și ADX crescând: Aceasta indică o tendință descendentă puternică. Traderii pot căuta oportunități de vânzare.

• ADX scăzând: Dacă ADX începe să scadă, acesta poate indica faptul că tendința actuală își pierde din forță. Traderii pot lua în considerare închiderea pozițiilor în direcția tendinței sau ajustarea strategiilor lor.

Utilizarea ADX în strategii de tranzacționare

1. Confirmarea tendinței: 

ADX poate fi folosit pentru a confirma semnalele de tendință generate de alți indicatori tehnici, cum ar fi mediile mobile sau liniile de trend. De exemplu, dacă un breakout este confirmat de un ADX crescând peste 20-25, există o probabilitate mai mare ca tendința să continue.

2. Strategia de intrare și ieșire: 

Traderii pot utiliza ADX pentru a stabili punctele de intrare și ieșire în tranzacții. O valoare ADX crescândă sugerează deschiderea pozițiilor în direcția tendinței, în timp ce o valoare ADX scăzândă sugerează închiderea pozițiilor sau evitarea tranzacțiilor noi.

3. Ajustarea Stop-Loss-urilor:

Într-o tendință puternică, traderii pot ajusta stop-loss-urile pentru a proteja profiturile înregistrate. ADX poate ajuta la identificarea momentului în care tendința își pierde din forță, oferind semnale pentru strângerea stop-loss-urilor.

Avantajele si dezavantajele utilizarii Average Directional Index

Avantajele utilizării Average Directional Index (ADX)

Folosirea Average Directiona Index (Adx) aduce cu sine câteva avantaje, cum ar fi:

1. Măsurarea puterii tendinței

ADX este un indicator excelent pentru a evalua forța unei tendințe. Aceasta permite traderilor să identifice dacă o piață este într-o tendință puternică sau slabă, facilitând astfel deciziile de tranzacționare.

2. Confirmarea tendințelor: 

ADX poate fi utilizat pentru a confirma semnalele de tendință generate de alți indicatori tehnici, cum ar fi mediile mobile sau pattern-urile de preț. Acest lucru ajută la validarea semnalelor de tranzacționare și la reducerea riscului de a intra pe piață pe baza unor semnale false.

3. Versatilitate

ADX poate fi aplicat pe orice tip de activ financiar, inclusiv acțiuni, mărfuri, valute și indici. De asemenea, poate fi utilizat pe diferite intervale de timp, de la grafice intraday la grafice pe termen lung.

4. Indicator non-direcțional

 Deoarece ADX măsoară doar puterea unei tendințe, nu direcția acesteia, poate fi utilizat atât în piețe ascendente, cât și în piețe descendente. Aceasta oferă flexibilitate în aplicarea strategiilor de tranzacționare.

5. Identificarea Piețelor Laterale: Valori scăzute ale ADX (sub 20) indică o piață laterală sau fără tendință. Aceasta este utilă pentru traderii care preferă strategiile de tranzacționare pe intervale de preț și doresc să evite piețele cu tendințe puternice.

Dezavantajele utilizării Average Directional Index (ADX)

Pe lângă avantajele evidențiate mai sus, utilizrea indicilor Adx are și câteva dezavantaje, cum ar fi:

1. Semnale întârziate: 

Ca și alți indicatori bazați pe medii mobile, ADX poate întârzia în semnalizarea schimbărilor de tendință. Aceasta poate duce la intrări târzii pe piață sau la ratări ale punctelor de ieșire optime.

2. Calcul complexitate: 

Calculul ADX implică mai mulți pași și poate fi considerat complex, în special pentru traderii începători. Deși majoritatea platformelor de tranzacționare oferă ADX ca indicator standard, înțelegerea completă a modului în care este calculat poate necesita timp și efort. 

3. Generare de semnale false: 

În perioade de volatilitate scăzută, ADX poate genera semnale fals pozitive (indicând o tendință puternică acolo unde nu este) sau fals negative (indicând o tendință slabă când de fapt există o tendință puternică). Acest lucru poate duce la decizii de tranzacționare incorecte.

4. Dependința de perioada aleasă: 

Performanța ADX poate varia în funcție de perioada de timp aleasă pentru calcul. O perioadă prea scurtă poate genera semnale false, în timp ce o perioadă prea lungă poate întârzia semnalele. Ajustarea corectă a perioadei necesită experiență și testare.

5. Nu indică direcția:

ADX măsoară doar puterea tendinței și nu indică direcția acesteia. De aceea, trebuie utilizat împreună cu indicii direcționali pozitivi (+DI) și negativi (-DI) sau cu alți indicatori pentru a obține o imagine completă a direcției pieței.

Average Directional Index (ADX) este un instrument valoros în analiza tehnică, dar, ca orice indicator, are limitările sale și trebuie utilizat împreună cu alte instrumente și metode de analiză. În acest context educația în trading este de foarte mare importanță, de aceea cursul Profit Point, acolo unde instructorii acumulează peste 77 ani de experiență, oferă cadrul de bază pentru analiza tehnică..

Strategii de trading bazate pe ADX

În practică se folosesc strategii bazate pe Adx, din care vom descrie mai jos câteva dintre acestea:

 1. Strategie de trend-following

ADX este frecvent utilizat în strategiile de urmărire a tendințelor (trend-following). În această strategie, traderii caută să intre pe piață în direcția unei tendințe puternice.

Intrare pe piață: 

Traderii pot căuta să intre în poziții lungi (de cumpărare) atunci când +DI este deasupra -DI și ADX este peste 20 sau 25, indicând o tendință ascendentă puternică. În mod similar, ei pot căuta să intre în poziții scurte (de vânzare) atunci când -DI este deasupra +DI și ADX este peste 20 sau 25, indicând o tendință descendentă puternică.

Ieșire de pe piață: 

Ieșirile pot fi determinate fie de o scădere a ADX sub 20, indicând o slăbire a tendinței, fie de un crossover între +DI și -DI în direcția opusă poziției curente.

2. Strategie de breakouts

Strategia de breakouts implică identificarea momentelor în care prețul unui activ depășește niveluri de suport sau rezistență, indicând începutul unei noi tendințe.

Intrare pe piață: 

Traderii pot căuta să intre în poziții atunci când prețul depășește un nivel de suport sau rezistență și ADX începe să crească peste 20, confirmând puterea breakout-ului.

Ieșire de pe piață: 

Ieșirea poate fi făcută atunci când ADX începe să scadă sub 20 sau când prețul atinge un nou nivel de suport sau rezistență, indicând posibila inversare a tendinței.

Imagine de grafic cu liniile ADX, +DI, -DI

3. Strategie de range trading

ADX poate ajuta, de asemenea, în strategiile de tranzacționare pe intervale (range trading), în care traderii caută să profite de piețele laterale, fără o tendință clară.

Intrare pe piață:

Când ADX este sub 20, indicând o piață laterală, traderii pot căuta să cumpere la niveluri de suport și să vândă la niveluri de rezistență.

Ieșire de pe piață:

Traderii pot închide pozițiile atunci când prețul atinge nivelurile opuse sau când ADX începe să crească peste 20, sugerând începutul unei noi tendințe.

4. Strategie de convergență/divergență

Utilizarea ADX împreună cu divergențele dintre +DI și -DI poate oferi semnale de intrare și ieșire pe piață

Intrare pe piață: 

Un semnal de cumpărare poate fi generat atunci când +DI traversează deasupra -DI și ADX este peste 20. Un semnal de vânzare poate fi generat atunci când -DI traversează deasupra +DI și ADX este peste 20.

Ieșire de pe piață:

Traderii pot ieși din poziții atunci când ADX începe să scadă, indicând slăbirea tendinței sau când se produce un nou crossover între +DI și -DI.

5. Strategie de utilizare a mai multor timeframes

Traderii pot utiliza ADX pe mai multe intervale de timp pentru a confirma semnalele de tranzacționare.

Intrare pe piață:

Traderii pot căuta confirmarea unei tendințe puternice pe un interval de timp mai lung (de exemplu, graficul zilnic) și apoi pot intra pe piață pe un interval de timp mai scurt (de exemplu, graficul de 1 oră) când ADX pe ambele grafice indică o tendință puternică.

Ieșire de pe piață:

Ieșirea poate fi făcută atunci când ADX pe intervalul de timp mai scurt începe să scadă, sugerând o posibilă corecție sau inversare.

Strategiile bazate pe ADX pot fi adaptate pentru diferite condiții de piață și stiluri de tranzacționare. Utilizarea ADX împreună cu alți indicatori și metode de analiză tehnică poate ajuta traderii să ia decizii și să evalueze riscul eficient. 

Este important ca traderii să beneficieze de cunoștințe acumulate și  testate a trainerilor de la Profit Point, care sunt transpuse în cursuri acoperind tehnica și strategia investițională